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相关系数的相关知识

最初在基金上接触相关系数的概念是在LAOK老师那里，以及他对中证指数的相关介绍。可以看LAOK老师的这两篇文章：基金统计参数的计算和推荐中证指数系列。

现在，LAOK老师和一些基友们都不太对相关系数有多大兴趣了，我还是时不时的拿来计算一把看看，感觉还是蛮有意思的，呵呵。

对EXCEL比较熟悉的可能对此系数的计算并不陌生，现在结合图形来手把手的演示一把吧。

先将要计算的各基金的增长率以及指数的增长率数据整理到一个表格里，如图1，注意各个数据的日期一定要对应起来，否则对计算结果影响很大。日期的范围可以结合自己感兴趣的时段选择，不过对于基金时间过短或过长意义都不大，一个季度的跨度还是不错的选择。

图1 选择要计算的指数和基金的日增长率

下一步，在“工具”栏中选择“数据分析”

会出来一个对话框

选择“相关系数”，点击“确定”

出来另一对话框

如果有像图1中那种第一行为标志行的则需要勾选“标志位于第一行”，此行不进行计算。然后在“输入区域”中输入要计算的区域，将光标放在输入区域中，然后在表格数据中选择范围即可。

然后点击确定就可以看到计算结果了。

另外感谢No.14介绍的站点：http://funds.shunz.net/fundsinfo.php，上面提供了众多基金跟各个指数的相关系数，跟自己计算的核对过，数值略有出入，但反应的大、小盘情况还是对的，只是不知道这个站点给出的数据的时间段范围是什么。

如果感兴趣的话，完全可以自己尝试计算一下，并不麻烦。如果会录制EXCEL宏的话，计算的工作量将减小很多。